Estratégias de análise técnica baseadas na volatilidade para negociar o invisível por kirk northington

Estratégias de análise técnica baseadas na volatilidade para negociar o invisível by kirk northington
A Análise Técnica Baseada em Volatilidade preenche a lacuna de vantagem entre as instituições ricas em recursos e os comerciantes individuais. É um texto em inglês simples, sem cálculo, que revela indicadores de volatilidade originais, altamente técnicos e baseados em matemática; complete com o código MetaStock® e TradeStation®. Com isso em mãos, qualquer operador pode "vender o invisível", vendo uma estrutura matemática oculta no gráfico de preços. Autor Kirk Northington revela seus indicadores de volatilidade proprietários que servem como um sistema de alerta antecipado de mercado. Northington ensina amplamente como construir seus próprios indicadores, testá-los e incorporar seus componentes originais em seus métodos de negociação específicos.
Faça um tour de um profissional baseado em volatilidade.
sistema de negociação de análise técnica.
Faça o download do pacote indicador TTI MetaStock original mostrado no livro.
Faça o download do pacote original TTI TradeStation mostrado no livro.
O risco de perda de títulos de negociação, opções, futuros e câmbio pode ser substancial. Os usuários e clientes do MetaSwing®® devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal antes da negociação. A Northington Trading, LLC não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados reais de negociação baseados no uso do software MetaSwing®, ou em qualquer um de seus meios de treinamento ou suporte. Os usuários e clientes do software MetaSwing®® devem usar o MetaSwing por sua conta e risco. MetaSwing® não produz recomendações para comprar ou vender, mas orientações para a interpretação de seus respectivos métodos de análise. Esta informação só deve ser utilizada por investidores conscientes dos riscos inerentes à negociação de valores mobiliários. A Northington Trading, LLC não se responsabiliza por qualquer perda decorrente de qualquer uso desses produtos ou seus conteúdos. Qualquer forma de negociação financeira envolve risco substancial de perda.

Análise Técnica Baseada em Volatilidade: Estratégias para Negociar o Invisível.
Uma estrutura para criar análises técnicas baseadas em volatilidade e comercializá-lo com fins lucrativos.
A Análise Técnica Baseada em Volatilidade preenche a lacuna de vantagem entre as instituições ricas em recursos e os comerciantes individuais. É um texto sem cálculos, em inglês simples, que revela indicadores de volatilidade baseados em matemática, de alta tecnologia e técnicos, com o código MetaStock® e TradeStation®. Com isso em mãos, qualquer operador pode "trocar o invisível" ao ver uma estrutura matemática oculta no gráfico de preços. Autor Kirk Northington revela seus indicadores de volatilidade proprietários que servem como um sistema de alerta antecipado de mercado. A Northington ensina-lhe extensivamente a desenvolver seus próprios indicadores, testá-los e incorporar seus componentes originais em seus métodos de negociação específicos.
Promove os comerciantes através das técnicas matemáticas necessárias para criar indicadores que se encaixam em seu próprio estilo Ilustra entradas e saídas baseadas em volatilidade com mais de 170 exemplos de gráficos descritivos Introduz dois novos conceitos na análise técnica: Volatility Shift e PIV.
Escrito com o profissional sério em mente, a Análise Técnica Baseada em Volatilidade tem o que você precisa para negociar com sucesso os mercados dominados institucionalmente de hoje.

Análise Técnica Baseada em Volatilidade.
Perspectivas de mercado e negociação com o MetaSwing e Análise Técnica Baseada em Volatilidade: Estratégias para Negociar o Invisível com Kirk Northington.
24/07/2011
Futuros de ouro até o prazo.
O recente gráfico de futuros de ouro tem sido um bom barómetro visual de incerteza financeira geopolítica; e deu aos nossos meios de transmissão um conteúdo muito fácil. & # 0160; Mas o que realmente pode acontecer na próxima semana? & # 0160; Eu acho que está além da maioria das formas de análise. & # 0160; Mas acho que a análise baseada na volatilidade pode ajudar a identificar as possibilidades extremas para o curto prazo.
(se você quiser entender melhor o tipo de suporte e análise de resistência exibida neste blog, veja o gráfico do QuickStart do VBSR).
Para uma divulgação completa, eu atualmente estou com longa GLD a partir de 28/6/2011 em 146.42, com uma parada em 152.49.
Acima, o gráfico diário mostra uma zona de congestionamento entre S / R 1 (1623) e S / R 4 (1529). & # 0160; Também mostra o intervalo de negociação de três meses que experimentamos. & # 0160; O gráfico semanal abaixo mostra que a resistência da banda N acima fica em torno de 1725 para a próxima semana. & # 0160; & # 0160; A parte inferior desse intervalo é onde a linha diária S / R 5, a linha semanal S / R 4 e a faixa de negociação alinham. & # 0160; Isso faz um forte apoio.
Análise técnica à parte, minha crença pessoal é que a batalha do teto da dívida será resolvida à meia-noite de 1º de agosto. & # 0160; Os republicanos não correram o risco de irritar sua base política fazendo concessões. & # 0160; & # 0160; Democratas estão jogando o mesmo jogo. & # 0160; Com as eleições de 2012 no horizonte ninguém será recompensado por mostrar sabedoria. & # 0160; Cada lado vai quebrar suas promessas no último minuto e vai cobrir seus planos sob o disfarce de "eu tive que fazer isso para evitar o impensável".
Com base nessa lógica, acho que existe uma maior probabilidade de aumento de ouro na próxima semana, do que caindo. & # 0160; No gráfico de três dias abaixo, você pode ver que o preço está empurrando para cima na resistência da zona de banda N superior. & # 0160; No entanto, quando o medo extremo está presente, a faixa N externa do período de tempo mais alto é geralmente o melhor indicador. Neste caso, acho que esse é o gráfico semanal acima. & # 0160; Portanto, acho que 1725 define melhor o cenário de pior cenário possível de potencial insensatez político. Se esse nível for alcançado, certamente irei lucrar lá.
Eu não penso lá, é um método perfeito para jogar tempos loucos como estes. & # 0160; Mas eu acredito que entender os extremos prováveis ​​ajuda muito com metas, paradas e análise de risco-recompensa.
Alguém pode adicionar a esta análise? & # 0160;
Northington Trading, LLC.
autor: Análise Técnica Baseada em Volatilidade, John Wiley & amp; Filhos.
Gás Natural: Suporte / Faixa de Resistência.
O Gás Natural tem visto sua participação nas mudanças fundamentais do mercado nos últimos anos, resultando em preços relativamente baixos. À medida que olhamos para frente, há uma clara resistência à sobrecarga baseada na volatilidade nos próximos meses.
(se você quiser entender melhor o tipo de suporte e análise de resistência exibida neste blog, veja o gráfico do QuickStart do VBSR).
Abaixo há um gráfico contínuo mensal de Gás Natural. & # 0160; O comportamento das bandas N e das linhas SR mostra uma redução anual da volatilidade dos preços. & # 0160; Os osciladores duplos abaixo confirmam a degradação da volatilidade. & # 0160; Além disso, as duas bandas N estão se voltando para dentro.
A partir de março de 2011, uma área de compressão de linha de resistência formada acima do preço, aproximadamente entre 5,00 e 6,00. Isso aumenta o tempo que este instrumento normalmente exigiria aumentar em 1,00.
Percebendo no gráfico de 3 dias abaixo, podemos ver que Nat Gas mostra uma força de preço mais recente na área de uma possível tendência de alta tentando formar. & # 0160; Quando os preços começam a trocar acima do nível SR 3 e 4, isso pode significar o início de uma tendência de alta.
Neste ponto, parece que o gás natural pode testar o ponto de resistência 5.03. & # 0160; Isto é dizer que, com base no quadro atual de suporte e resistência, um teste da resistência 5.03 é mais provável do que o teste de suporte em 3.45.
Você pode sugerir mais leituras técnicas para aumentar o intervalo identificado?
Northington Trading, LLC.
Autor: Análise Técnica Baseada em Volatilidade, John Wiley & amp; Filhos.
Prata: Suporte / alcance Range.
Meus dois blogs anteriores enfocaram o suporte e resistência nos metais, e as prováveis ​​gamas de negociação prováveis, baseadas exclusivamente nessa análise. & # 0160; Neste blog, vamos acompanhar como essas projeções se concretizaram. & # 0160; Também analisaremos uma análise semelhante para a imagem atual da prata.
(se você quiser entender melhor o tipo de suporte e análise de resistência exibida neste blog, veja o gráfico do QuickStart do VBSR).
Na postagem do blog de 26 de novembro de 2010 e 15 de janeiro de 2011, analisamos o efeito de uma compressão semanal das linhas S / R superiores e como isso tenderia a reduzir o movimento direcional dos preços. & # 0160; O gráfico ouro semanal abaixo mostra que o intervalo de compressão persistiu e ajudou muito a definir o intervalo de negociação que ocorreu desde então. & # 0160; & # 0160;
No entanto, três semanas atrás S / R linhas 1 e amp; 2 redefinir para cima. & # 0160; Isso serve para acabar com a compressão e aumentar a probabilidade de que o preço suba para o próximo nível de resistência. & # 0160; O atraso de tempo da última faixa de negociação de três meses deu o tempo de banda N superior para começar o retracement. & # 0160; A provável trajetória da banda N formará a próxima área de resistência para este período de tempo. A banda N mais baixa está subindo rapidamente, fornecendo forte suporte. Isso tudo aponta para um intervalo de negociação esperado mais alto no próximo mês.
Na postagem do blog a partir de 15 de janeiro de 2011 escrevi sobre o provável intervalo de negociação de cobre. & # 0160; No gráfico diário do cobre abaixo, você pode ver que esse preço subiu para uma nova área de resistência baseada em compressão. & # 0160; No entanto, a trajetória da banda N está prevendo que S / R 1 e 2 serão redefinidos para cima nas próximas oito a dez sessões. Com a banda N mais baixa, isso deve fazer com que o preço do cobre suba nas próximas duas ou três semanas.
Agora podemos adicionar prata à mistura. & # 0160; A prata tornou-se balística nos últimos meses. & # 0160; O gráfico diário de prata abaixo mostra como o preço acaba de entrar em uma área de compressão de resistência. & # 0160; Isso deve fornecer algum grau de queda de preços e pausa.
A ação diária do preço nas próximas cinco a dez sessões será reveladora, porque fornecerá mais tempo para que a banda N superior no gráfico semanal abaixo caia ainda mais. Com base na trajetória dessa banda N, podemos traçar uma faixa de negociação mais provável para a prata.
No entanto, vamos encarar a situação para o que ela é. & # 0160; A prata está passando por uma volatilidade dramática dos preços e, portanto, é difícil de prever. & # 0160; Identificar uma parte de uma área de negociação improvável é o primeiro passo para a previsão de uma provável faixa de negociação. & # 0160; A melhor análise útil que posso ver é a banda N em declínio na tabela semanal. & # 0160; Em um mês, deve definir a resistência entre 35 e 36. & # 0160; No entanto, o suporte está atualmente muito abaixo em 25. & # 0160; Nós vamos ficar atentos para ver como este acaba.
Quais métodos você usaria para aumentar essa análise e identificar os intervalos de negociação?
Northington Trading, LLC.
autor: Análise Técnica Baseada em Volatilidade, John Wiley & amp; Filhos.
Cobre: ​​onde será o próximo jogo?
Em meu último blog, notei que Gold havia entrado na área semanal de compressão de suporte / resistência. Ele havia negociado nesse intervalo por cerca de 7 semanas. Além disso, a compactação diária de gráficos acabava de terminar quando suas linhas S / R eram reinicializadas. & # 0160; Veja o quadro abaixo.
Atualização: & # 0160; Desde então, ele trocou outras cinco semanas na metade superior dessa compressão. Veja o gráfico abaixo. & # 0160; Os intervalos de compressão não são válidos para sempre. & # 0160; Mas quando, se quebrar acima da compressão, a linha S / R mais alta fará um suporte significativo. & # 0160; Da mesma forma, a linha S / R mais baixa formará uma resistência significativa se o preço for reduzido abaixo.
É importante notar que o suporte e a resistência são apenas uma parte da análise técnica. Este blog está apenas abordando essa peça.
O cobre está no meio de uma forte tendência. & # 0160; No gráfico semanal abaixo, você pode ver que, em dezembro, desmarcou o topo de um intervalo de compressão após negociar dentro dele por oito semanas. & # 0160; Ao olhar para a frente três ou quatro meses, é óbvio que ambas as bandas N aumentarão rapidamente. & # 0160; Como resultado, o cobre não é provável que caia abaixo do nível 360 em breve. & # 0160;
No gráfico abaixo, alternamos para um gráfico diário de cobre. & # 0160; Como sinal de um forte preço de tendência, apenas fez uma pausa quando trocou através de um intervalo de compressão de três semanas em dezembro. & # 0160; As linhas S / R 1 e 2 voltam para cima em resposta. & # 0160; O recente movimento lateral da banda N superior provavelmente formará uma nova área de compressão.
Se combinarmos essa compactação diária provável com o ponto superior da compressão semanal anterior, ela leva a um intervalo de negociação de curto prazo entre 405 e 470. & # 0160; Por curto prazo, quero dizer seis semanas. & # 0160; & # 0160; Com a tendência de ser forte, a probabilidade é maior de que poderia atingir o limite superior desse intervalo antes de atingir o limite inferior.
Quais métodos você usa para identificar com sucesso intervalos de negociação?
Northington Trading, LLC.
Compressão de suporte / resistência.
Quando os mercados experimentam a compressão S / R.
No meu último blog, notei que ele, o Índice do Dólar, havia acabado de alcançar um nível de suporte semanal de 76,23. & # 0160; Ele passou a testar esse nível novamente e, desde então, reverteu. Agora é dirigido para cima em uma zona de suporte / resistência originalmente definida em fevereiro deste ano. & # 0160; A zona é de 80,80 a 82,19. & # 0160; Funcionou como resistência em fevereiro até abril, e como suporte em agosto. & # 0160; & # 0160;
O dólar voltou a entrar nessa zona. & # 0160; Isso pode não ter muito impacto no movimento direcional esta semana (a semana que começa em 29/11/2010), no entanto, as probabilidades favorecem a atuação como resistência na próxima semana.
Por mais de um mês, o gráfico diário do S & amp; P 500 Index foi capturado no que chamo de configuração de compressão de suporte / resistência. & # 0160; Isto é, quando um par de linhas S / R está localizado na proximidade de outro par de linhas S / R. & # 0160; Tecnicamente, eles estão menos de uma separação ATR (40). & # 0160; No gráfico abaixo você pode ver a compressão.
Quando isso ocorre, há uma probabilidade maior de que a ação do preço direcional diminua, mesmo que a volatilidade diária permaneça a mesma. & # 0160; O preço tende a saltar entre as linhas S / R mais alta e mais baixa. & # 0160; Eu fiz um estudo desta condição dentro da população de ações de S & P 500 e descobriu que a volatilidade diminui em 36% quando o preço entra em uma área de compressão.
No gráfico abaixo, você pode ver como o Gold entrou em uma área de compressão há cerca de sete semanas.
Quando mudamos para um gráfico diário de ouro abaixo, você pode ver como a compressão também existiu por três semanas em um período de tempo diário. & # 0160; No entanto, na semana passada, S / R 1 e 2 foram redefinidos para cima. & # 0160; Isso tornará mais fácil para os preços do ouro se deslocar para a extremidade superior da sua faixa de compressão semanal de 1417.
Northington Trading, LLC.
Movimento do mercado através da resistência: negociando um balanço uma vez que o mercado mais amplo se move através da resistência.
Descobri, para meu próprio bem-estar, que reagir ao mercado é muito melhor do que constantemente tentar prever isso. & # 0160; Aqui é um comércio da semana passada, que ocorreu apenas porque o banco do Japão alimentou uma nova queda no dólar. & # 0160; Eu não pude prever esse evento, mas eu poderia reagir a isso.
No gráfico do S & amp; P500 abaixo, você pode ver como o mercado mais amplo está parado em uma zona de resistência de 9/21/10 a 10/4/10. & # 0160; Esta zona de resistência é entre S / R 3 e S / R 4. & # 0160; Meu intestino estava me dizendo que o mercado passaria antes de virar mais alto. & # 0160; Mas, como você pode ver o índice perfurado através da resistência com força. & # 0160; Foi um dia de mercado bastante positivo; e confirmação de que os mercados não consultam meu intestino para obter conselhos. & # 0160;
Depois de revisar os longos candidatos ao sinal, gostei do visual da CNH o melhor. & # 0160; Em particular, eu gostei do jeito que a banda N diária estava chegando a uma boa distância acima, deixando espaço livre para o movimento. Na abertura da sessão de 5/6/10, as linhas S / R 1 e S / R 2 voltam a subir para este novo pico. & # 0160; Em uma tendência de alta, esse é um bom desenvolvimento.
Meu sinal de comércio direcional (que está fora do contexto deste blog) realmente ocorreu dois dias antes em 10/4/10. & # 0160; Seu método exige um tempo de espera de 5 dias. & # 0160; Entrando em 10/6 me colocou dois dias atrasados ​​no comércio; A CNH já havia começado sua reversão.
É aqui que entra a parte filosófica pegajosa. & # 0160; Dois dias depois, graças, em parte, a algumas atualizações pontuais do analista, a CNH alcança as vigas. & # 0160; No entanto, o método de comércio está programado para uma saída o mais tardar em 10/8/10. & # 0160; Saio como minhas regras exigem, ou eu segurei e arrisquei uma lacuna durante a noite.
Minha saída às 40h00, com base na análise intradiária, não foi a melhor. & # 0160; No entanto, recentemente tornei um vencedor em um perdedor nesse mesmo cenário; por causa do meu intestino. & # 0160; Com todos os argumentos quantitativos à parte, posso dizer-lhe que o comércio anterior doeu mais do que se contentar com um lucro de 10% neste negócio. Em última análise, a resistência da banda N superior teria sido a melhor saída.
Você está mais confortável com regras mecânicas ou decisões discricionárias? & # 0160; Um exame de atenção cuidadoso dentro desse tópico ajudará seus resultados de negociação?
Uma nota interessante é que o índice do dólar pode estar em um ponto de suporte semanal. & # 0160; O gráfico abaixo mostra que acaba de atingir o nível de suporte S / R 6.
Uma forma diferente de força relativa.
Nesta publicação eu quero olhar para uma maneira de usar suporte e resistência baseados em volatilidade para obter informações sobre a força relativa do setor. & # 0160; & # 0160; Se você quiser entender melhor o suporte e a resistência discutidos aqui, você pode ver o gráfico QuickStart do VBSR.
No mês passado, analisamos a resistência de sobrecarga que enfrentou o XLK (Technology SPDR) e o XLB (Materials SPDR). & # 0160; A resistência para o XLK foi mais longe do que para o XLB. & # 0160; Eu também mencionei que a resistência XLY (Consumer Discretionary SPDR) era semelhante ao XLK, e que todos estavam mais sobre comprados do que não.
Assim que postei, as notícias econômicas ruins encerraram as ações em todo o lado. & # 0160; Isso criou uma ótima oportunidade para vê-los se recuperando dentro de seus respectivos ambientes de resistência. & # 0160; Conforme mostrado na tabela de porcentagem de força relativa abaixo, o XLB superou o S & amp; P e o XLK. & # 0160; Também o XLY bateu todos eles e foi o setor de melhor desempenho. É nesse ponto que seus níveis de resistência tornam-se mais críticos se o mercado continuar a aumentar.
Outra consideração importante é a força relativa demonstrada durante o último mês. & # 0160; Aqui está uma maneira diferente de ver a força relativa.
Nesta análise, podemos olhar para um período de tempo menor, usando gráficos horários. & # 0160; Portanto, esta análise é para suporte a decisões comerciais de curto prazo. & # 0160; Um cronograma de hora em hora nos permite observar uma ação de preço específica em relação às áreas de resistência recentes e atuais.
Quando o preço atinge mais alto e empurra a resistência previamente estabelecida, a medida da volatilidade responde ao definir novos e maiores níveis de resistência. & # 0160;
No gráfico abaixo, o XLY estabelece um pico de volatilidade em 19/08/2010; veja o círculo 1. & # 0160; Avançar para o círculo 2 e você pode ver que em 9/3/2010 o XLY se move para a zona de resistência estabelecida pelo pico 8/19. & # 0160; Consequentemente, a ação do preço de 9/1 a 9/8 faz com que um pico novo e mais alto se forme. Isso efetivamente move a resistência mais alta. & # 0160; Quando isso ocorre, as chances de que o preço suba mais.
& # 0160; Agora, compare com o gráfico abaixo do XLK. & # 0160; Examine as mesmas datas rotuladas com os mesmos números. & # 0160; Também estabeleceu um novo pico de volatilidade em 19/08/2010; veja o círculo 1. & # 0160; No entanto, no ponto dois, também em 9/3, a sua ação de preço não atinge o pico de volatilidade anterior da mesma forma que o XLY fez. & # 0160; Posteriormente, a sua zona de resistência não subiu mais. & # 0160; A este respeito, o setor XLK está mostrando menos força relativa, em comparação com o XLY, ao longo dos oito pregões anteriores.
Também vale a pena notar que dois outros setores aumentaram a resistência. & # 0160; O XLU (Utilities SPDR) empurrou suas linhas de resistência mais altas com um pico de banda que ocorreu em 9/2/2010, e o XLF (Financials SPDR) fez isso em 03/09/2010. & # 0160; Com as utilidades e os produtos básicos do consumidor mostrando força, o sentimento de baixa está se mostrando?
Eu acho que existem muitas maneiras boas de medir a força relativa, e este é um deles. & # 0160; Se o preço está empurrando os níveis estabelecidos pelos seus limites anteriores, mesmo quando medidos por um derivado, então pode-se dizer que ele está executando seu potencial passado.
Suporte e resistência do setor S & P, 08/11/2010.
Quando faço minhas melhores decisões, geralmente, quando considero quatro formas independentes de análise: condições de sobrecompra / sobrevenda, a tendência, sinais direcionais específicos e suporte / resistência. & # 0160; Eu prefiro usar a aritmética orientada pela volatilidade ao medir todas as quatro áreas. & # 0160; Este blog é sobre suporte de volatilidade e análise de resistência (VBSR). & # 0160;
Nota: & # 0160; & # 0160; & # 0160; O VBSR é uma forma de resistência e resistência um tanto diferente da que a maioria está acostumada. & # 0160; Eu uso minhas próprias bandas de volatilidade (bandas N), juntamente com os níveis de suporte e resistência derivados deles (linhas SR). & # 0160; Você pode querer tomar um momento e rever este gráfico de instruções que explica a aplicação dessas medidas técnicas. & # 0160; Veja o gráfico do QuickStart do VBSR.
Em 1º de julho, o suporte temporário ao mercado foi alcançado quando o S & P 500 caiu para 1014. & # 0160; Os gráficos duplos abaixo mostram um gráfico semanal e diário do S & amp; P. & # 0160; À direita, você pode ver que o mínimo intradiário em 1º de julho chegou bem perto da banda N mais baixa. & # 0160; O efeito de resistência e suporte da banda N começa em um ponto de ATR (40) da banda. & # 0160; Concomitantemente, o gráfico semanal mostra que o índice encontrou suporte na linha SR 5.
Hoje é uma imagem mais nublada. & # 0160; Desde que o mercado venceu em 1º de julho, a maioria dos setores de S & P subiu para pontos entre o suporte de prazo intermediário e a resistência. & # 0160; Eles também são moderadamente sobrecomprados, mas essa é uma área de análise diferente.
Uma coisa útil que podemos fazer neste momento é determinar o (s) setor (s) com a sala mais desobstruída para a continuação. & # 0160; A análise da distância relativa das zonas de suporte e resistência pode ajudar a prever o (s) setor (s) com maior probabilidade de superar.
O gráfico acima é um gráfico de 3 dias o XLK, o Fundo SPDR da Seção de Seleção de Tecnologia. & # 0160; A banda N superior é várias unidades de ATR do nível de preços atual, não representando uma ameaça real para as próximas cinco ou seis semanas. & # 0160; Abaixo estão dois pares de linhas SR em estreita proximidade. & # 0160; Isso dá ao XLK um piso de suporte mais sólido dentro das mesmas cinco a seis semanas.
Olhando para o gráfico XLK semanal abaixo, podemos ver como as linhas SR 3 e SR 4 confirmam a mesma zona de resistência potencial do gráfico de 3 dias. & # 0160; Também é visível como o XLK encontrou suporte semanal na linha SR 5 em 1º de julho. & # 0160; A maioria dos setores experimentou simultaneamente algum sinal de suporte similar naquela semana. & # 0160; O nível atual do par SR 5 e SR 6 ilustra como uma provável faixa de negociação foi configurada. & # 0160; Enquanto a maioria dos setores de S & P 500 formaram faixas de negociação prováveis, a diferença aqui é que o intervalo para o XLK parece ser mais amplo do que a maioria dos outros setores. & # 0160; O sector Consumer Discretionary (XLY) parece estar a seguir como um segundo lugar próximo.
Para uma perspectiva diferente, o gráfico de 3 dias abaixo do setor de Materiais (XLB) tem resistência fechada em breve. & # 0160; A banda N superior é apenas 1,3 unidades de ATR (40) desde o início para fornecer resistência. & # 0160; O efeito de resistência da banda começa quando a banda é uma unidade de ATR (40) da alta. & # 0160; Dependendo do movimento de preços que pode ocorrer dentro de algumas semanas.
Para aplicar algumas dessas metodologias ao que você faz, pode ser benéfico pensar em identificar os limites. & # 0160; Você considera apoio e resistência em suas decisões e análises com frequência suficiente?
Market Outlook julho de 2010.
Precisamos realmente estabelecer um padrão de altos e mínimos anteriores para identificar um ponto de resistência ou suporte. & # 0160; & # 0160; Eu não acho que isso é necessário. & # 0160; Além disso, acredito que os mercados não tornarão as coisas tão simples para nós. & # 0160; Projetar os níveis significativos de volatilidade baseada em gráficos pode ser a resposta para o desafio.
Na semana passada, o S & amp; P 500 Index alcançou um apoio diário significativo em 1012, quando chegou a metade da ATR (40) da Banda N mais baixa.
Simultaneamente, o índice caiu para a linha de suporte SR 5 semanal. & # 0160; As linhas SR superiores, 1 a 4 estão bem juntas, o que indica uma pesada resistência de sobrecarga.
Com tudo isso em mente, acho que há uma probabilidade de um intervalo de negociação se estabelecer entre 987 e 1208. A duração do intervalo deve persistir até setembro. & # 0160; Eu digo 987 porque é aproximadamente uma ATR abaixo do suporte semanal do SR 5; qual é a linha de suporte SR 6. & # 0160;
Para ler mais sobre como projetar suporte / resistência para a frente, abaixo é um trecho da Análise Técnica Baseada em Volatilidade:
Suporte / Resistência: Flat is Out.
Talvez o método mais eficaz de detectar suporte e resistência nos mercados antigos fosse uma linha de preço horizontal. & # 0160; Uma linha reta simples fica em um preço alto ou baixo significativo anterior. & # 0160; Nas circunstâncias corretas usando este ponto de preço extremo de um passado, o balanço funcionou bem. & # 0160; Sua força estava claramente em ambientes de alta volatilidade. & # 0160; Nesta primeira década do nosso novo milênio, um anterior alto ou baixo deu lugar à sustentação / resistência baseada em volatilidade.
Na Figura 7.6, um gráfico da Gilead Sciences (GILD) mostra o alinhamento horizontal dos preços em dois níveis. & # 0160; No círculo 1, o preço baixo do dia é fixado em 16,03 após uma diferença considerável no dia anterior. & # 0160; Avançando, estabeleceu o extremo baixo por mais de dois meses. & # 0160; Nos círculos dois e três, essa mesma baixa é tocada e usada como suporte. & # 0160; No círculo 4, um aumento de preço para cima estabelece uma alta de 17,85. & # 0160; Dois meses depois parece ser usado como um nível de resistência. & # 0160; Esses alinhamentos horizontais parecem ser diretos e verdadeiros.
Por outro lado, o mesmo gráfico como visto no MetaSwing (Figura 7.7) mostra que os níveis de suporte e resistência foram devido a diferentes causas:
A área circundante 1 mostra que o preço fecha nas localizações inferiores da N Band. & # 0160; Essa ação de preço e define o pico na medida de volatilidade da N Band. & # 0160; Consequentemente, o novo nível S / R 6 está definido. & # 0160; Um mês depois, serve como suporte para o mínimo em 22 de novembro. & # 0160;
As áreas circundadas 2 e 3 deixam claro que as áreas de suporte dominantes são devidas a S / R 5 e 6. & # 0160; Certamente, não faz mal que tenha havido um baixo preço baixo anterior que se alinha com a linha S / R. & # 0160; S / R 5 e 6 foram definidos devido à ação de preço que ocorreu em dezembro, o que provocou a menor banda de N para diminuir e formar um pico.
As áreas circundadas 4 e 5 mostram uma distinção muito interessante. & # 0160; Os máximos da área 4 se alinham com S / R 3. & # 0160; & # 0160; Meses depois S / R 3 é reiniciado mais alto e é um pouco mais preciso na definição da resistência.
Não é que os níveis de preços anteriores não afetem os níveis atuais de suporte / resistência. & # 0160; Eles fazem, mas é muito limitado, e está em declínio à medida que o tempo avança. & # 0160;
É importante notar que muitos preços altos e baixos, representados por velas longas e superiores, estão presentes devido a algumas transações. & # 0160; Muitas vezes, há apenas uma pequena fração do volume do dia que define esse extremo e, portanto, torna a ação de preço nesse nível insignificante. & # 0160; Assim como muitas vezes não havia transações reais a esses preços; Foi um erro de dados relatado pela troca e permanece não corrigido pelo seu serviço de dados. & # 0160; Se precisarmos saber se o preço era real ou significativo, torna muito mais difícil confiar em um nível de preço anterior.
Reseth and Resistance Cometh.
Este mercado tem aumentado com mais força do que um foguete Saturno V. & # 0160; Para os estatísticos de negociação de tendências, tem sido um momento divertido na "cauda gorda". & # 0160; E, tanto quanto a maioria de nós pode prever, pode ser assim por algum tempo. & # 0160; No entanto, a presença de resistência geralmente não é ignorada.
O gráfico diário do S & amp; P 500 está atualmente contornando a zona de proximidade ATR para sua banda N superior. & # 0160; Mesmo que a banda já esteja subindo, as linhas S / R 1 e S / R 2 estão muito próximas em 1093 e 1078, respectivamente.
Para confirmar essa resistência de sobrecarga, o gráfico semanal do S & amp; P 500 Index está começando a empurrar essa mesma proximidade de ATR em uma banda N superior que ainda não apareceu. & # 0160; Esta é uma boa evidência de que o recente rali provavelmente verá uma pausa no seu rápido avanço.
Muitos acreditam que a alta recente do mercado de ações foi causada pelo declínio do dólar. & # 0160; No entanto, o dólar pode enfrentar uma situação oposta à da S & amp; P 500. & # 0160; Ele está rapidamente se aproximando do suporte nos prazos semanais e diários. & # 0160; No gráfico diário do índice do dólar ($ DXY), o mês da linha S / R 8 a 75.49 está esperando por ele.
Além disso, o gráfico semanal mostra que a linha S / R 6 é de 75,54. & # 0160; Além disso, o N Band inferior está subindo para fornecer suporte mais forte para eventos. & # 0160; Os seus efeitos de resistência devem convergir com o preço em cerca de duas semanas.
Quando a análise de múltiplos cronogramas mostra que o suporte baseado em volatilidade e as linhas de resistência estão bem umas das outras, sua força é muito maior. & # 0160; Com base nessas tabelas, há muitas evidências de que nas próximas cinco a dez sessões de negociação a atmosfera provavelmente será diferente do que foi. & # 0160; Eu não estou chamando isso de tempestade perfeita, mas ambas as formas de suporte e resistência baseados em volatilidade estão convergindo para uma relação entre mercados.

Análise Técnica Baseada em Volatilidade: Estratégias para Negociar o Invisível.
Direitos autorais e cópia; 2009 por Kirk Northington. Todos os direitos reservados.
Editor (es): Kirk Northington.
Publicado Online: 26 SEP 2015 03:22 AM EST.
Imprimir ISBN: 9780470387542.
ISBN online: 9781119197645.
Sobre este livro.
Uma estrutura para criar análises técnicas baseadas em volatilidade e comercializá-lo com fins lucrativos.
A Análise Técnica Baseada em Volatilidade preenche a lacuna de vantagem entre as instituições ricas em recursos e os comerciantes individuais. É um texto sem texto, simples, que revela indicadores de volatilidade originais, altamente técnicos e baseados em matemática, com o MetaStock & reg; e TradeStation & reg; código. Com isso em mãos, qualquer comerciante pode "trocar o invisível" vendo uma estrutura matemática oculta no gráfico de preços. Autor Kirk Northington revela seus indicadores de volatilidade proprietários que servem como um sistema de alerta antecipado de mercado. A Northington ensina-lhe extensivamente a desenvolver seus próprios indicadores, testá-los e incorporar seus componentes originais em seus métodos de negociação específicos.
Promove os comerciantes através das técnicas matemáticas necessárias para criar indicadores que se encaixam em seu próprio estilo Ilustra entradas e saídas baseadas em volatilidade com mais de 170 exemplos de gráficos descritivos Introduz dois novos conceitos na análise técnica: Volatility Shift e PIV.
Escrito com o profissional sério em mente, a Análise Técnica Baseada em Volatilidade tem o que você precisa para negociar com sucesso os mercados dominados institucionalmente de hoje.

Análise Técnica Baseada em Volatilidade: Estratégias para Negociar o Invisível, Site Companheiro.
E-books são oferecidos como e-Pubs ou PDFs. Para baixá-los e lê-los, os usuários devem instalar o Adobe Digital Editions (ADE) em seu PC. E-books tem proteção DRM sobre eles, o que significa que apenas a pessoa que compra e baixa o e-book pode acessá-lo. E-books não são reembolsáveis ​​e não reembolsáveis. Para saber mais sobre nossos e-books, consulte nossas FAQ. 'class = "icon-info">
Descrição.
Uma estrutura para criar análises técnicas baseadas em volatilidade e comercializá-lo com fins lucrativos.
A Análise Técnica Baseada em Volatilidade preenche a lacuna de vantagem entre as instituições ricas em recursos e os comerciantes individuais. É um texto sem texto, simples, que revela indicadores de volatilidade baseados em matemática, originais e altamente técnicos, com o MetaStock & # 174; e TradeStation & # 174; código. Com isso em mãos, qualquer comerciante pode negociar o invisível ao ver uma estrutura matemática escondida no gráfico de preços. Autor Kirk Northington revela seus indicadores de volatilidade proprietários que servem como um sistema de alerta antecipado de mercado. A Northington ensina-lhe extensivamente a desenvolver seus próprios indicadores, testá-los e incorporar seus componentes originais em seus métodos de negociação específicos.
Promove os comerciantes através das técnicas matemáticas necessárias para criar indicadores que se encaixam em seu próprio estilo Ilustra entradas e saídas baseadas em volatilidade com mais de 170 exemplos de gráficos descritivos Introduz dois novos conceitos na análise técnica: Volatility Shift e PIV.
Escrito com o profissional sério em mente, a Análise Técnica Baseada em Volatilidade tem o que você precisa para negociar com sucesso os mercados dominados institucionalmente de hoje.
Sobre o autor.
Permissões.
Solicite permissão para reutilizar o conteúdo deste site.
Audiência prevista xiv.
O que há dentro? xiv.
PRIMEIRA PARTE Você está preparado? 1.
CAPÍTULO 1 Os Desafios 3.
O poder do cérebro 4.
O Poder Do Cavalo 6.
Opções e VaR Ascendancy 7.
Nuvens de chuva ou urina? 10
Olhos no Gol 13.
CAPÍTULO 2 As Oportunidades 15.
Escolha suas batalhas 16.
Tome a ofensiva 17.
Prepare e execute 26.
Calma o ruído 29.
Oportunidades superam os desafios 30.
CAPÍTULO 3 Fundação: preparações para explorar a análise técnica baseada na volatilidade 31.
As preparações necessárias 32.
Negociando os Indicadores Invisíveis: Desenvolvimento Original 33.
Princípios da Análise Técnica Baseada na Volatilidade 34.
Teste de Componentes 40.
MetaSwing QuickStart 40.
Descubra fazendo 51.
SEGUNDA PARTE Seeing the Invisible 53.
CAPÍTULO 4 Novo design de indicadores de volatilidade 55.
Volatilidade Desmascarada 56.
Desvio padrão 57.
Exemplo: Suporte Baseado em Volatilidade e Resistência 61.
Média do intervalo real 66.
Moldando um indicador baseado na volatilidade 69.
A Imagem Inteira 83.
Blocos de Construção 86.
CAPÍTULO 5 Design do Indicador de Volatilidade Integrada 87.
Volatilidade apontada para frente 87.
Volatilidade implícita projetada 90.
Mais da caixa de ferramentas matemática 101.
Usando ferramentas para alavancar o TTI ATR Extreme 107.
Eficiência de desenvolvimento 114.
Inventando Rodas: Você não é Alone 115.
CAPÍTULO 6 O quadro: uma abordagem estrutural para a verificação cruzada 127.
Adoptando uma estrutura 128.
Pense e veja a volatilidade 129.
Os componentes da estrutura.
Construindo uma Derivada Composta 146.
O Marco 156.
Indo para a frente 161.
CAPÍTULO 7 Análise técnica tradicional: o que funciona, o que não funciona e por quê
Estudos de linha 163.
Padrões Gráficos 173.
Escolha o melhor 198.
TERCEIRA PARTE Negociação do Invisível 199.
CAPÍTULO 8 Predição da Fase Bull Bear: O Swing de Mercado Intermediário e de Curto Prazo 201.
Por que Swing with the Market? 202.
Direção de mercado intermediário 204.
Swing de mercado de curto prazo 211.
Procure a vantagem 223.
CAPÍTULO 9 Negociação da Reversão de Curto Prazo com Análise Técnica Baseada em Volatilidade; The Adeo 224.
O Adeo Point 225.
O Adeo Trend Rally 232.
The Meandering Adeo 236.
O Adeo Short 240.
Adeo e FOREX 245.
O Fractal Adeo 246.
Abra sua lata de espinafre 249.
CAPÍTULO 10 Negociando a tendência com o 1-2-3 250.
Rectangles Everywhere 251.
A Abordagem Tradicional 253.
O 1-2-3 Construindo 254.
O diário 1-2-3 259.
The Weekly 1-2-3 263.
O 1-2-3: Dentro e fora 269.
Tão simples como 1-2-3 279.
CAPÍTULO 11 Momento Invisível com Adeo High Slope 280.
Estamos enfrentando dificuldades técnicas; Por favor, aguarde 281.
Momentum Hide and Go Seek 283.
Momento encontrado 289.
O Rápido e o Broke 303.
CAPÍTULO 12 Projetando a Saída 305.
O objetivo: otimizar a meta de lucro 306.
Usando o fatiamento de tempo para entender seu tempo 310.
Aritmética de quinta classe 312.
Táticas de Saída 315.
Alcançando o Objetivo 331.
CAPÍTULO 13 Correção e Surto: Um Sistema de Aviso Prévio 333.
Market Breadth 334.
O evento de correção 338.
O Surge Event 348.
O melhor conselho gratuito 355.
CAPÍTULO 14 Design do Sistema de Negociação: Detecção do Invisível 356.
Vendo através da névoa da guerra 357.
Nail It Down: Reconheça os Específicos 358.
A importância da crença 359.
Estrutura de projeto do sistema 360.
System Design Tactics 365.
Faça as perguntas e use as vantagens 382.
APÊNDICE A Exemplos da TradeStation e Código Linguístico Fácil 384.
Média True Range 384.
O TTI ATR Extreme 386.
O TTI Stochastic Extreme 393.
O tecido TTI LR 399.
A TTI Trend Strength 403.
O TTI RSIV 405.
O TTI Composite 409.
A saída relativa 412.
Correção e Surge 420.
MetaSwing para TradeStation 423.
APÊNDICE B A vantagem das opções PIV: usando a volatilidade implícita projetada para trocar a borboleta, o Condor, o Strangle e o Straddle 427.
PIV para a borboleta e Condor 427.
PIV para o Strang e Straddle 436.
PIV para Spreads de Opção 440.
APÊNDICE C Sobre o site do Companion 441.
Sobre o autor 447.
Uma oferta especial do MetaStock 449.
"" A Northington apresenta uma estrutura confiável para negociar mercados voláteis. Sua criatividade e defesa merecem atenção. Os comerciantes novos e avançados se beneficiarão de compreender esses conceitos. ""

Análise Técnica Baseada em Volatilidade.
Estratégias para Negociação do Invisível & middot; Wiley Trading.
por Kirk Northington.
Inscreva-se para guardar sua biblioteca.
Com uma conta OverDrive, você pode salvar suas bibliotecas favoritas para obter informações instantâneas sobre a disponibilidade. Saiba mais sobre as contas OverDrive.
Uma estrutura para criar análises técnicas baseadas em volatilidade e comercializá-lo com fins lucrativos.
A Análise Técnica Baseada em Volatilidade preenche a lacuna de vantagem entre as instituições ricas em recursos e os comerciantes individuais. É um texto sem texto, simples, que revela indicadores de volatilidade baseados em matemática, originais e altamente técnicos, com o MetaStock & # 174; e TradeStation & # 174; código. Com isso em mãos, qualquer operador pode "trocar o invisível" ao ver uma estrutura matemática oculta no gráfico de preços. Autor Kirk Northington revela seus indicadores de volatilidade proprietários que servem como um sistema de alerta antecipado de mercado. A Northington ensina-lhe extensivamente a desenvolver seus próprios indicadores, testá-los e incorporar seus componentes originais em seus métodos de negociação específicos. Promove os comerciantes através das técnicas matemáticas necessárias para criar indicadores que se encaixam em seu próprio estilo Ilustra entradas e saídas baseadas em volatilidade com mais de 170 exemplos de gráficos descritivos Introduz dois novos conceitos na análise técnica: Volatility Shift e PIV.
Escrito com o profissional sério em mente, a Análise Técnica Baseada em Volatilidade tem o que você precisa para negociar com sucesso os mercados dominados institucionalmente de hoje.
Detalhes da Publicação.
Kindle Book OverDrive Leia o Adobe PDF eBook 15,2 MB Adobe EPUB eBook 13,7 MB.
Kirk Northington (Autor)
Kirk Northington é o presidente da Northington Trading, LLC, um desenvolvedor de sistemas de análise técnica baseados em volatilidade adaptativa para operações de swing. O produto de software emblemático da empresa, MetaSwing, é um kit de ferramentas adicional para usuários do MetaStoc.