Negociação de opções de spread vertical

Spreads verticais.

All About Vertical Spreads - Definição, um exemplo e como usar.

Um spread vertical é simplesmente a compra de uma opção e venda simultânea de outra opção a diferentes preços de exercício (mesmo segurança subjacente, é claro). Uma propagação vertical é conhecida como um spread direcional porque faz ou perde dinheiro dependendo da direção que a segurança subjacente leva.

Você compra uma propagação vertical se você tiver uma sensação de que o mercado de uma determinada ação seja dirigido. Você pode comprar uma propagação vertical se você acha que o estoque é dirigido mais alto, ou uma propagação vertical diferente se você acredita que está indo mais baixo. Uma coisa pura sobre os spreads verticais é que, se o estoque não se mover, você pode apenas ganhar um ganho, mesmo que não fizesse exatamente o que esperava.

Aqui é um exemplo de uma distribuição vertical que eu coloquei recentemente. Eu tinha uma boa sensação sobre a Apple. Eu pensei que o estoque iria subir no próximo mês, ou pelo menos não cair muito. O estoque negociava cerca de US $ 200 por ação. Comprei 10 chamadas da Apple em março de 190 e simultaneamente vendi 10 pedidos da Apple em março de 195 e paguei US $ 3,63 por spread (US $ 3653 + comissão de US $ 30 = $ 3683). Eu só tive que encontrar a diferença entre o custo da opção e o produto da opção que eu vendi.

Eu comprei esse spread com chamadas, mas os potenciais ganhos ou perdas teriam sido idênticos se eu tivesse usado puts em vez disso. Nos spreads verticais, os preços de exercício são o que é importante, e não se as posições ou chamadas são usadas.

Na terceira sexta-feira de março, ambas as opções expiram. Se o estoque for a qualquer preço acima de US $ 195, o valor do meu spread vertical valeria $ 5000 menos $ 30 comissões ($ 4750), e eu ganharia $ 1067 em um investimento de $ 3683, ou 29% por um único mês de espera para a expiração por vir.

A perda máxima do meu spread vertical seria todo o meu investimento ($ 3683) se o estoque caiu abaixo de US $ 190. Gostaria de fazer um ganho a qualquer preço acima de US $ 193,69. Se o estoque acabasse em US $ 192, minha chamada 190 valeria US $ 2,00 ($ 2000) e os 195 expirariam sem valor. Nesse caso, eu perderia $ 1683.

Se o estoque terminar acima de US $ 195 no vencimento, não tenho que colocar nenhum comércio para fechar o spread vertical. O corretor venderá automaticamente as 190 chamadas e recomprará as 195 chamadas por exatamente US $ 5,00, me cobrando uma comissão em ambas as opções (US $ 1,50 cada na thinkorswim onde eu negocio).

Eu coloquei este spread vertical porque gostei das perspectivas para a Apple e porque eu faria o ganho máximo (29% em um único mês), mesmo que o estoque caiu de US $ 200 para US $ 195, então eu poderia até estar um pouco errado sobre o estoque e eu ainda faria o ganho máximo.

Em retrospectiva, teria sido mais inteligente comprar o spread vertical usando puts em vez de chamadas (se o mesmo preço para o spread pudesse ter sido). Se eu usasse puts, eu compraria os mesmos preços de exercício (comprando 190 puts e vendendo as 195 puts). Eu colecionaria $ 1.37 ($ 1370 menos $ 30 comissões, ou $ 1340 porque as 195 puts levariam um preço maior do que as 190 colocadas que você comprou). Quando você compra um spread de crédito como este, o corretor coloca um requisito de manutenção em sua conta para proteger contra a perda máxima que você poderia incorrer. Neste caso, um requisito de manutenção de $ 5000 seria feito, o que, após os US $ 1340 que você colecionou em dinheiro foi creditado, funcionaria até US $ 3660. Este é o máximo que você perderia se o estoque fechasse abaixo de US $ 190.

Um requisito de manutenção não é um empréstimo de margem. Nenhum interesse é cobrado. O corretor apenas detém esse valor de lado em sua conta até suas opções expirarem.

Há várias razões pelas quais eu teria sido mais inteligente para fazer esse comércio em lugares e não em chamadas. Primeiro, se a Apple fechar acima de US $ 195, ambas as opções de venda expirariam sem valor, e não me cobrarão US $ 30 em comissões para fechá-las, como eu vou precisar com as chamadas. Em segundo lugar, vender um spread vertical (de alta) em puts significa que eu aceitaria mais dinheiro do que paguei (ou seja, é um spread de crédito). O dinheiro extra na minha conta seria creditado contra um empréstimo de margem que eu poderia ter na minha conta, me salvando algum interesse (não há juros cobrados por um requisito de manutenção). Em terceiro lugar, a compra de um spread de colocação vertical elimina a possibilidade de um exercício antecipado de uma chamada curta no dinheiro - esse exercício pode ocorrer se a empresa declara um dividendo durante o período de retenção do spread ou se a chamada for assim muito no dinheiro que não há tempo superior à esquerda, e o proprietário da chamada decide fazer o balanço.

Por todas estas razões, colocar spreads são a melhor aposta para spreads verticais quando você espera que o preço das ações aumente, assumindo, é claro, que eles podem ser colocados pelo mesmo preço que o spread equivalente em chamadas. O perfil de risco de cada propagação é o mesmo, então a alternativa menos dispendiosa deve ser tomada, e se ambos os spreads de colocação e chamada são idênticos, então o conjunto deve ser a escolha.

Terry's Tips Stock Options Trading Blog.

Alibaba's (BABA) Post-Earns Dip uma oportunidade de compra?

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. Por sinal, enquanto a semana passada foi a pior semana para o mercado em vários anos, nosso portfólio mais popular conseguiu ganhar 55% na semana seguinte ao fato de seu subjacente (Facebook) ter anunciado ganhos.

Alibaba's (BABA) Post-Earns Dip uma oportunidade de compra?

Vários analistas acreditam que há mais para a frente para a Alibaba, aqui são dois deles - Alibaba PT aumentou para US $ 218 no Deutsche Bank e Alibaba PT aumentado para US $ 250 no Morgan Stanley.

As ações da Alibaba caíram sob pressão após a divulgação dos lucros da semana passada e é vista a negociação perto do meio do ponto medido desde o mês passado até um alto publicado no final de janeiro. Um forte suporte é visto perto do ponto de preço psicológico de $ 180, uma vez que se conflue com a linha inferior de um canal de tendência ascendente, bem como o retracement de 61,8% de Fibonacci da perna mais alto desde o início de dezembro.

Considere Interactive Brokers Group (IBKR) após seu relatório de ganhos.

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras de opções para detectar superações de ações e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco. A propósito, as 9 carteiras de opções reais que realizamos no Terry's Tips tiveram uma semana de banner novamente na semana passada, com um ganho médio de carteira de 8,8%, 4 vezes o ganho semanal do mercado (SPY) ganho de 2,2%.

Considere Interactive Brokers Group (IBKR) após seu relatório de ganhos.

O estoque do Interactive Brokers Group reagiu aos máximos de todos os tempos pouco depois do relatório de ganhos que foi lançado no início deste mês. Os analistas da Zack acreditam que há mais vantagem e publicaram recentemente um artigo que indica por que o Interactive Brokers Group Stock pode ser uma ótima escolha. Outro artigo publicado sobre Motley Fool quebra por que o Interactive Brokers está "construindo um negócio com rentabilidade sustentável em 2018."

Red Hat (RHT) é configurado para estender o Momentum.

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. Nós selecionamos essa mesma empresa há seis semanas, e o spread que colocamos nesse momento ganhará 60% na próxima sexta-feira, se o estoque acabar acima de US $ 123 naquele momento (é cerca de US $ 126 agora).

Red Hat (RHT) é configurado para estender o Momentum.

O estoque do Red Hat viu alguns ganhos fortes em 2017 e vários analistas acreditam que há ainda mais à frente, incluindo a BMO Capital Markets, que aumentaram seus objetivos para US $ 142,00 e Wells Fargo & Co, que estão procurando um aumento de US $ 144,00.

Nesta secção.

Eventos da semana.

Fazendo 36% - O Guia de Duffer para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e ruim.

Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e os fairways (e, às vezes, os bosques).

Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para o seu IRA.

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A Tastyworks é uma nova empresa de corretores dos cérebros por trás da confiabilidade e é a nossa melhor escolha de corretores amigáveis ​​para opções. Suas taxas de comissão são extremamente competitivas - as negociações de opções são apenas US $ 1 por contrato aberto e comissão de US $ 0 para fechar (todas as operações de opções incorrem em uma taxa de compensação de US $ 0,10 por contrato). A plataforma de negociação tastyworks rapidamente se tornou nossa plataforma favorita para negociação de opções e continua melhorando com os novos recursos lançados a cada semana. Terry usa tastyworks e adora tudo sobre eles!

Esta empresa de corretagem de Chicago com o nome improvável thinkorswim, Inc. da TD Ameritrade é considerada por muitos como a melhor corretora amigável às opções. Para abridores, eles têm um excelente software analítico e sua plataforma de negociação de opções é excepcional. O Thinkorswim Mobile foi chamado de melhor aplicativo para dispositivos móveis no setor. Em 2017, a TD Ameritrade recebeu 4 estrelas de 5 no Barron's * Best Online Brokers Survey. O TD Ameritrade era o topo como um corretor em linha para investidores de longo prazo e para novatos. A empresa é o único corretor que recebe a pontuação 5.0 mais alta para as comodidades de pesquisa entre todas as empresas que participaram do ranking no ano passado.

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Spreads verticais.

O spread vertical é uma estratégia de spread de opções, pelo qual a opção comerciante compra um certo número de opções e, simultaneamente, vende um número igual de opções da mesma classe, o mesmo título subjacente, a mesma data de vencimento, mas a um preço de exercício diferente.

Os spreads verticais limitam o risco envolvido no comércio de opções, mas ao mesmo tempo reduzem o potencial de lucro. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou com todas as peças, e podem ser otimistas ou baixos.

Bull Vertical Spreads.

Os spreads verticais de Bull são empregados quando o comerciante da opção é otimista na garantia subjacente e, portanto, eles são projetados para lucrar com um aumento no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou colocam e são conhecidos como propagação de alvos e propagação de touro, respectivamente.

Embora eles tenham perfis de risco / recompensa semelhantes, o spread de touro é inserido em um débito enquanto o spread de touro pode ser estabelecido em um crédito. Assim, a propagação de chamadas de touro também é chamada de spread de débito vertical enquanto a propagação do touro é às vezes referida como um spread de crédito vertical.

Bull Call Spread.

Bull Put Spread.

Bear Vertical Spreads.

As estratégias de opções de spread vertical também estão disponíveis para o comerciante de opções que é descendente na segurança subjacente. Os spreads verticais de apoio são projetados para lucrar com uma queda no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou colocações e são conhecidos como spread de chamada de urso e propagação de urso, respectivamente.

Enquanto eles têm perfis de risco / recompensa semelhantes, o spread de chamada de urso é inserido em um crédito enquanto o spread de urso pode ser estabelecido em um débito. Assim, a propagação de chamadas de ursos também é chamada de spread de crédito vertical, enquanto o urso colocou propagação às vezes é referido como um spread de débito vertical.

Bear Call Spread.

Bear Put Spread.

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Spreads básicos.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

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Opções verticais | Parte 2: Negociação de uma propagação vertical curta.

Os spreads verticais curtos são spreads de opções verticais que você vendeu por um crédito líquido. Se você é novo em spreads verticais, veja nossa publicação da parte 1 para uma introdução em spreads verticais.

Vender uma propagação vertical de chamadas.

Em um curto intervalo de propagação vertical, você vende uma chamada com um preço de operação menor e compra uma chamada com um preço de exercício mais alto.

Lembre-se, quando você vende uma chamada, você é obrigado a vender 100 ações de um subjacente ao preço de exercício da chamada se a opção for exercida. Quanto menor o preço de exercício de uma opção de compra, mais valioso é (quanto mais caro custará), pois permite ao proprietário comprar ações a um preço mais baixo.

É mais valioso comprar uma ação em US $ 10,00 do que US $ 20,00, fazendo uma chamada de US $ 10,00 mais valiosa (custo mais premium) do que uma chamada de US $ 20,00.

A venda de um spread de crédito de chamada é uma jogada direcional de baixa. Se você vender um spread de crédito de chamadas, você espera que o subjacente vá para baixo (de baixa), fazendo com que a propagação de chamadas seja vendida menos valiosa. O comércio é rentável se o subjacente permanecer abaixo do preço curto, mais o crédito recebido da venda do spread.

Lucro = preço de ataque curto + crédito recebido & gt; preço das ações.

Se você vender o spread de $ 100.00 / $ 105.00 em $ XYZ por crédito de US $ 2.00, sua negociação será rentável enquanto $ XYZ terminar abaixo de $ 102.00. Você pode ver seus preços de compensação na massa onde a área de lucro verde começa ou na tela de Revisão e Enviar.

Out, At, e no Money Short Vertical Call Spreads.

Um curto spread de chamadas está fora do dinheiro (OTM) se sua opção de preço de curto prazo estiver acima do preço atual das ações. Todos os spreads que expiram do dinheiro expiram sem valor, porque eles não têm valor intrínseco. Se a chamada curta em um spread de chamada for OTM, isso significa que você pode comprar ações mais baratas no mercado do que você poderia, ao exercer a opção de compra.

Um curto spread de chamadas é no dinheiro (ATM) se a opção de preço de exercício curto for igual ou próxima do preço atual da ação. Se uma ação fosse negociada em US $ 45,05, o spread de $ 45.00 / $ 47.00 de chamada curta seria considerado no dinheiro.

Um curto spread de chamadas está no dinheiro (ITM) se a opção de preço de baixa ação estiver abaixo do preço atual das ações. Nas opções de dinheiro são exercidas no vencimento pelo seu valor intrínseco. Uma chamada de dinheiro permite ao proprietário comprar ações por um valor inferior ao seu valor de mercado atual. A opção de longo prazo cobre as perdas da opção curta no preço de exercício da chamada longa, se o estoque exceder o preço de exercício da longa chamada.

Short Put Vertical Spread.

Em uma distribuição curta e vertical, a colocação que você venderá terá um preço de ataque maior que o que você comprar.

Lembre-se, quando você vende uma venda, você é obrigado a comprar 100 ações de um subjacente no preço de exercício da posição se a opção for exercida. Quanto maior o preço de exercício da colocação, mais valiosa é a opção (quanto mais caro custará), pois permite ao proprietário vender ações a um preço mais alto.

É mais valioso poder vender ações em US $ 20,00 do que US $ 10,00, fazendo com US $ 20,00 mais valioso (custo mais premium) do que US $ 10,00.

A venda de um spread de crédito é uma jogada direcionada de alta. Se você vende um spread de crédito, você espera que o subjacente suba (otimista), tornando o spread que vendeu menos valioso. O comércio é rentável se o subjacente expirar acima do curto preço de exercício menos o crédito recebido da venda do spread.

Lucro = preço de exercício curto - crédito recebido & lt; preço das ações.

Se você vender $ 105.00 / $ 100.00 colocar spread em $ XYZ por US $ 2.00 de crédito, seu negócio será lucrativo, enquanto $ XYZ terminar acima de $ 103.00.

Out, At, e no Money Short Vertical Put Spreads.

Um spread de curto prazo está fora do dinheiro (OTM) se sua opção de preço de exercício curto estiver abaixo do preço atual da ação. Todos os spreads que expiram para fora do dinheiro expiram sem valor. Os spreads de dinheiro expiram sem valor porque não têm valor intrínseco. Se o curto colocar em um spread for OTM, significa que você pode vender ações para mais no mercado do que exercitar a opção de venda.

Um spread de curto prazo é no dinheiro (ATM) se a opção de preço de exercício curto for igual ou próxima do preço atual da ação. Se um estoque fosse de US $ 45,05, o spread vertical de US $ 45,00 / US $ 43,00 seria considerado no dinheiro.

Um spread de oferta curta está no dinheiro (ITM) se a opção de preço de curto prazo estiver acima do preço atual da ação. Nas opções de dinheiro são exercidas no vencimento por seu valor intrínseco. Um no dinheiro colocado permite ao proprietário vender ações por mais do que seu valor de mercado atual. A opção de longa colocação reduz as perdas do preço de exercício curto se o estoque for inferior ao preço de exercício longo.

Quando você vende um spread de crédito?

Nós vendemos spreads de crédito quando vendemos uma opção nua do mesmo tipo, mas queremos definir nosso risco. A diferença entre um spread de crédito e a venda de uma opção desnuda é que nos spreads compramos uma longa opção que define nosso risco e perda máxima nessa direção.

Dependendo do tamanho da sua conta e da tolerância ao risco, você terá mais chances de vender spreads de crédito em subjacentes com preços de ações maiores, como o Google ou a Amazon, em comparação com menores subjacentes como o Bank of America. Subjacentes com maiores preços das ações têm maiores perdas máximas se você vender uma venda nua. Em vez de vender uma opção nua nesses subjacentes maiores, você pode vender um spread para definir sua perda máxima em níveis similares aos subjacentes com preços menores da ação (ou qualquer nível de perda máxima potencial que você deseja tomar).

Probabilidade de lucro para as expansões verticais curtas.

Os spreads de crédito diminuem sua probabilidade de lucro (POP) em comparação com a venda de uma opção de opção nua.

Quando você compra uma opção em um spread (contra a venda de uma opção desnuda), você diminui seu total de crédito recebido. Quando você cobra menos crédito, seu preço de compensação (o mais distante do subjacente pode ir onde não perdemos dinheiro) torna-se mais próximo do preço das ações, tornando mais provável que vá ou fique no dinheiro.

Quando diminuímos nosso risco comprando a opção longa, também diminuímos a probabilidade de lucrar.

Usando o Rank de Volatilidade Implícita ao Vender Spreads Vertical.

Com o bom rendimento e a massa, vendemos opções em subjacentes com alta taxa de volatilidade implícita (IVR). O índice de volatilidade implícita mede a volatilidade implícita atual contra a volatilidade implícita histórica para obter uma compreensão relativa de onde a volatilidade implícita é agora. Na página de troca de massa, você verá o índice de volatilidade implícita do subjacente selecionado de 0 a 100 (com 0 sendo baixo e 100 sendo alto).

Ao vender spreads de crédito, procuramos subjacentes com IVRs com mais de 50. A maior volatilidade implícita aumenta o prêmio que coletamos para o spread. Olhando para IVR nos dá contexto em torno da volatilidade implícita histórica, então sabemos se a atual volatilidade implícita é alta, em comparação com onde foi anteriormente.

Podemos filtrar os subjacentes da IVR para encontrar as melhores oportunidades estratégicas usando a página da grade na massa.

Theta Decay.

A deterioração da teta ou a degradação do tempo é o valor que uma posição de opção perde em valor extrínseco a cada dia. Quando você vende um spread de crédito, seu valor theta é positivo. Um valor theta positivo significa que você ganhará valor à medida que o tempo passa e a opção spread perca o valor extrínseco, tornando mais barato comprar novamente (tudo o mais sendo igual).

Risco definido entre os preços de exercício.

Os spreads de crédito têm risco definido. O risco definido significa que sua perda máxima é conhecida na entrada da ordem. Para um spread de crédito, o máximo que você pode perder na entrada da ordem é a distância entre as opções curtas e longas, menos o crédito recebido pela venda do spread multiplicado por 100 compartilhamentos, a opção controla.

Perda máxima = (largura entre os preços de exercício - crédito recebido) * 100 compartilham os controles da opção.

Se você vender o spread de $ 31.00 / $ 32.00 em $ HPQ por US $ 0.38.

O lucro máximo para o comércio é igual ao crédito recebido inicialmente vendendo o spread.

Para um spread, você calcularia a perda máxima exatamente da mesma maneira.

Perda Máxima = (largura entre as greves - crédito recebido) * 100 compartilham os controles da opção.

Se você vender o spread de US $ 30,00 / US $ 29,00 em $ HPQ por US $ 0,36.

O lucro máximo para o comércio é igual ao crédito recebido inicialmente vendendo o spread.

Vendendo uma propagação vertical na massa.

Para vender uma curta expansão vertical na massa, primeiro vá para a página de comércio na plataforma de massa. Em seguida, insira o subjacente que deseja negociar. Depois de ter inserido o subjacente, clique em "ESTRATÉGIAS" no canto superior esquerdo da tela e, em seguida, clique em "Vertical" e, finalmente, clique em "GO" ao lado do tipo de propagação vertical curta que deseja colocar. Para ajustar os preços de exercício ou o ciclo de validade, você pode clicar no botão "Mostrar Avançado" antes de clicar em "GO" ou você pode ajustar o comércio depois que ele está na página de comércio. Uma vez que o comércio é colocado, clique e arraste os pentágonos do preço de ataque e clique nos botões "- TEMPO" e "+ TEMPO" para ajustar o ciclo de validade.

Short Vertical Spreads RECAP.

Um spread vertical curto também pode ser referido como um spread de crédito. As verticais curtas definiram o risco. Os spreads de crédito têm POP menor do que as opções nuas, devido ao menor crédito recebido. Nós vendemos verticais curtos quando IVR tem mais de 50 anos.

Comprando spreads verticais.

Nossa publicação final sobre os spreads de opções verticais passará por extensões verticais longas (spreads de débito). Os spreads verticais longos são uma boa maneira de aumentar sua probabilidade de lucro versus comprar uma longa opção por si só.

Ainda tem dúvidas sobre spreads verticais curtos? Tweet us doughtrading!

Aumente a sua probabilidade de lucro ao comprar opções longas ao negociar spreads verticais longos em vez disso. Na parte 3 da nossa série sobre spreads de opções verticais, passamos por extensões verticais longas, também conhecidas como spreads de débito.

Quem você está chamando de curto? Na parte 2 dos spreads de opções verticais, passamos por spreads verticais curtos, também conhecidos como spreads de crédito.

Os spreads de opções verticais, também conhecidos como spreads de crédito e débito, são um comércio de risco definido favorito para comerciantes de opções. Saiba mais sobre curto ou longo e coloque ou ligue spreads verticais à medida que dividimos os in's e out's.

Spreads de opções verticais & # 8211; 4 Vantagens do Trading Vertical Spreads.

Por Ron Ianieri.

Em um mercado como este, é imperativo que os investidores estejam preparados para a desvantagem. Você precisa ter certeza de que você está protegido e também tem um plano para se ofender para ganhar dinheiro com essa desvantagem.

Mas, entre a quantidade de dinheiro que você investiu em seu portfólio e o custo de protegê-lo, muitos de vocês não têm capital suficiente restante em sua conta para aproveitar a desvantagem usando a estratégia de substituição de estoque simples via compra de puts. Tenha em mente que você pode começar a reconstruir seu portfólio usando a estratégia de substituição de estoque, o que lhe permite manter sua posição de tamanho mesmo, diminuir seu risco e aumentar sua posição de caixa. Para aqueles de vocês que abraçaram este conceito, o dinheiro não será um problema.

Para aqueles de vocês que só precisam possuir ações, então o dinheiro será um problema. E a reposição de estoque coloca, o que lhe permitiria ganhar dinheiro com a desvantagem, poderia muito bem ser muito caro.

Obviamente, nunca é tarde demais para reconstruir seu portfólio e fazê-lo do jeito certo. No entanto, para aqueles de vocês que simplesmente não podem fazê-lo por qualquer motivo, deixando-o sem dinheiro suficiente para reposição de estoque, você precisará de outra maneira de aproveitar a desvantagem.

Os benefícios das expansões verticais.

Quando perguntado qual é a minha estratégia de opções favoritas ou qual a melhor estratégia a ser usada, eu sempre digo que minha estratégia favorita é a certa para a ocasião específica.

Enquanto eu nunca admitiria de bom grado ter uma estratégia favorita, devido ao fato de que, dependendo da situação, existem muitas estratégias diferentes que poderiam ser a correta naquele momento, eu teria que dizer que a propagação vertical é viável. estratégia mais frequentemente do que qualquer outra na maioria das situações.

É extremamente rentável. Possui um cenário de risco limitado. Pode ser usado para jogar direção. Pode ser usado para colecionar premium.

Embora eu não possa ensinar corretamente a propagação vertical na profundidade requerida em um breve artigo, posso mostrar-lhe por que você deve procurar saber mais sobre essa estratégia.

Primeiro, precisamos saber o que é uma propagação vertical e como é construída. Uma propagação vertical pode ser construída de duas formas diferentes.

Os spreads verticais envolvem a compra simultânea de uma opção e a venda de outra no mesmo mês em uma relação de 1 para 1. Ele consistirá em todas as chamadas ou em todas as peças.

Um exemplo (mas não uma recomendação) de uma propagação vertical pode ser a compra de uma chamada IBM Dec 120 ao vender uma chamada IBM Dec 125 ao mesmo tempo. Outro exemplo seria a compra de um IBM Jan 125 Put ao vender um IBM Jan 120 Put.

Agora que você entende a construção, deixe-se dar uma olhada nas vantagens da propagação vertical.

A vantagem do custo.

A primeira vantagem, e a mais importante neste exemplo, é o custo-benefício.

Deixe-nos dizer que acreditamos que a IBM vai se negociar e gostaríamos de aproveitar essa oportunidade. Podemos reduzir o estoque, mas então teríamos que apresentar o requisito de margem & mdash; que é 50% do preço do estoque ou, neste caso, cerca de US $ 63 por ação.

Se o seu portfólio for razoavelmente alocado, ganhará muito dinheiro disponível em sua conta, e provavelmente não há dinheiro suficiente para cobrir a margem para ações suficientes para importar, mesmo que a IBM caia.

Em vez disso, você poderia decidir comprar uma pequena troca de estoque substituída. O lugar ideal será neste exemplo o Put de janeiro de 135, que custaria cerca de US $ 10 por ação por contrato. (Um contrato de opção representa 100 ações, então $ 10 por ação vezes 100 custaria US $ 1.000).

Esta estratégia também pode ser muito cara para alguns comerciantes. Se for, aqui é onde entra a eficiência de custo da propagação vertical.

Diga que você deve comprar essa IBM Jan 120-125 Colocar propagação, como descrito anteriormente. Você comprou o Jan 125 Put e vendeu o Jan 120 Coloque em uma proporção de 1 para 1. Você teria pago aproximadamente US $ 3,40 para a colocação em 01 de janeiro e você teria vendido o Jan 120 Put por cerca de US $ 1,80.

Seu custo total seria de US $ 1,60 ($ 3,40 pago menos $ 1,80 coletado), vezes 100 (quantidade de ações por contrato) vezes o montante de spreads que você escolhe comprar.

Nesse caso, se você pudesse comprar 10 spreads (comprando 10 de janeiro de 125 ponta e vendendo 10 de janeiro 120), seu custo total seria $ 1.600 e hellip; muito menos do que o requisito de margem necessário para reduzir o estoque.

Se a IBM fechar abaixo de US $ 120 no vencimento de janeiro, o spread valerá US $ 5 (a diferença entre os dois preços de operação da opção, ou US $ 125 menos US $ 120).

Você pagou US $ 1,60 por um spread que agora vale US $ 5. Você ganhou US $ 3,40 em seu investimento de US $ 1,60 com a negociação de ações em torno de US $ 6. Do ponto de vista do caixa, esta é uma boa alternativa para curtir o estoque.

Risco Limitado.

A segunda vantagem é o cenário de risco limitado. Ao comprar a distribuição vertical, o comprador só pode perder o que gastou.

No nosso exemplo, você gastou um total de US $ 1.600, US $ 1,60 por ação por spread. Então, o máximo que você pode perder é que US $ 1.600 com a oportunidade de ganhar US $ 3.400.

Se você tivesse em curto o estoque, você teria risco ilimitado se o estoque subisse. O cenário de risco limitado é muito importante, porque a última coisa que você precisa é um risco em aberto, além do risco que você já possui.

A compra pura, ou seja, a colocação curta de estoque substituída, teria um cenário de risco limitado também. Mas a diferença na quantidade de risco ainda é consideravelmente maior do que na propagação vertical; quase 10 vezes mais, na verdade!

Direção de Reprodução ao Colecionar Premium.

Finalmente, a propagação vertical pode ser propositadamente construída de tal maneira que não seja apenas uma estratégia direcional, mas também uma estratégia de cobrança premium. Se a opção que você vende tem um theta que é mais alto que o theta na opção que você compra, seu spread se beneficiará com a passagem do tempo. (Theta nos diz o quanto o preço da nossa opção & rsquo; s perderá em um dia. Saiba mais sobre a opção & ldquo; Greeks & rdquo; aqui.)

Isso leva a uma maior probabilidade de sucesso.

Agora, a propagação não só se beneficiará do estoque movendo-se em sua direção, mas também se o tempo simplesmente passar com o estoque permanecer imóvel.

Por exemplo, digamos, em vez de comprar o spread de janeiro 120-125 Put por US $ 1,60, optamos por comprar o spread Put Put de janeiro de 125-130.

Nesse caso, compramos o Jan 130 Put por cerca de US $ 6,20 e vendemos os lançamentos de janeiro de 2011 por US $ 3,40 por um custo total de US $ 2,80 com a negociação de ações em US $ 125,70.

Se o estoque fosse concluído diretamente em US $ 125.70 na expiração de janeiro e mdash; totalmente inalterado e mdash; então o spread valeria US $ 4,30. Isso o deixaria com um lucro de US $ 1,50 ($ 4,30 menos $ 2,80) sem o estoque, mesmo se movendo! Esse lucro é trazido para você, cortesia da decadência do tempo.

Spreads verticais oferecem um mundo de oportunidades.

Como você pode ver, a propagação vertical é uma estratégia poderosa que realmente pode ajudar os investidores, não apenas neste cenário específico no mercado atual, mas também em muitas outras situações.

Existem várias outras vantagens que o spread vertical oferece aos investidores. Há também muito mais para a mecânica e processo de seleção da propagação vertical, para não mencionar encontrar uma oportunidade onde a propagação vertical é uma opção viável.

Para estar em posição de aproveitar toda a distribuição vertical tem que oferecer, você precisa primeiro ser educado na teoria das opções e no funcionamento do próprio spread vertical.

Quando educado em como usar corretamente o spread vertical, o aumento dos lucros e a redução do risco estão dentro do escopo de todos os investidores.

Para obter mais informações sobre spreads verticais, consulte:

4 maneiras de fazer sua fortuna no segundo surdo da China.

Artigo impresso no InvestorPlace Media, investorplace / 2009/12 / vantagens-de-negociação-vertical-opção-spreads /.

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Requisitos de Margem Inferior com uma Spread de Opções Vertical.

Digamos que você tenha vendido peles nuas e o mercado tenha feito um movimento estendido maior a seu favor. As possibilidades são, você está ficando um pouco nervoso. O rali continuará? Existe uma maneira de proteger sua posição atual sem perder muito do seu lucro potencial? Estas são algumas das questões mais frequentes sobre opções curtas curtas. Ao transformar uma posição de opção nua em uma posição definida pelo risco, você pode estar ganhando alguma opção de poder de compra enquanto tira algum risco da mesa.

Embora a venda de opções nuas possa ser uma estratégia de negociação de opções viável, definitivamente não é para iniciantes. Pode ser muito intensivo em capital devido aos requisitos de margem para manter essas posições. O risco de uma chamada curta e nua é infinito. O risco de um pequeno investido nu é determinado pelo quão longe o preço de exercício da opção é de zero.

Há, no entanto, uma maneira de transformar opções nuas em posições definidas pelo risco e liberar capital ao mesmo tempo. A estratégia: um spread vertical.

Opção curta nua em um spread vertical? Pegue uma perna.

FIGURA 1: PERFIL DE RISCOS DE PASSAGEM CURTA QUALTO.

Observe que o risco de queda continua até que o estoque subjacente atinja zero. Apenas para fins ilustrativos.

Por definição, um spread de chamada vertical é uma opção de chamada longa e abre uma outra opção de chamada a um preço de exercício diferente no mesmo ativo subjacente, no mesmo ciclo de vencimento. Da mesma forma, um spread vertical é uma opção de venda longa e curta outra opção de venda a um preço de exercício diferente no mesmo ativo subjacente, no mesmo ciclo de expiração. Normalmente, ambas as pernas de um spread vertical são estabelecidas simultaneamente, mas você pode criar a mesma posição ao comprar uma opção que está mais fora do dinheiro do que a posição de opção curta existente.

Aqui está um exemplo para ilustrar. Digamos que, há uma semana, você vendeu um nudez 20 de abril de 67, o strike ("20 de abril" representa a expiração dessa opção particular, que neste caso é em 20 de abril. O "67" representa o preço de exercício da opção) no estoque XYZ . Suponha que você o tenha vendido por US $ 1,25, e agora ele está sendo negociado a US $ 1,10. A posição está trabalhando a seu favor, mas você gostaria de reduzir seu risco e diminuir a exigência de margem sem fechar a posição.

FIGURA 2: PERFIL DE RISCOS DE UMA PASSAGEM VERTICAL BREVE PUT.

Observe que a compra de uma posição de golpe menor transforma uma posição nua em um spread de risco definido. Apenas para fins ilustrativos.

Nesse caso, você poderia comprar uma greve de 20 de abril de 62 por $ 0,25, o que criaria um spread vertical XYZ 20 Abr 67/62 curto, para um crédito líquido de US $ 1,00. O resultado é um risco definido de curto colocar vertical com um risco de US $ 400 por contrato (acrescido de custos de transação)

Nota: O risco de uma curta vertical é determinado pela diferença entre os preços de exercício, menos o crédito líquido recebido, os tempos 100, que é o multiplicador para as opções padrão de capital americano. Então, para este spread:

((67-62) - ($ 1,25 - $ 0,25)) x 100 = $ 400 em risco e um lucro potencial de $ 100 (menos custos de transação).

E aqui está o Kicker: redução de margem.

O requisito de margem original para a venda de uma ação garantida em dinheiro de 67 buracos é o preço de exercício, menos o crédito recebido, o multiplicador ou:

($ 67 - $ 1.25) x 100 = $ 6.575. O novo requisito de margem para o spread curto de 66/62 colocado é a diferença entre as greves x $ 100, ou: (67-62) x $ 100 = $ 500.

Neste exemplo, transformar o short nu em um spread vertical reduziu seu lucro potencial em US $ 25, mas reduziu sua necessidade de margem em US $ 6.075 por contrato!

Margem e níveis de aprovação de opções.

Sem aprovação de opções completas (Nível 3), você não pode vender peças nuas e, em vez disso, deve vender peças que sejam garantidas em dinheiro, o que é intensivo em capital. A propósito, a venda de opções garantidas em dinheiro exige a aprovação da opção Nível 1 ou superior. A margem em uma colocação segura em dinheiro é determinada pela multiplicação do preço de exercício da colocação em US $ 100 e subtraindo o crédito recebido. Por exemplo, se você vendeu um seguro seguro com um preço de exercício de 50 por US $ 1, você teria que colocar ($ 5.000 - $ 100) = $ 4.900 em margem para colocar o comércio. Essa é uma grande soma para amarrar quando o potencial máximo de lucro é de US $ 100.

As chamadas nuas não podem ser vendidas sem a aprovação de opções completas devido ao seu risco infinito. Os estoques ou outros ativos subjacentes têm uma vantagem ilimitada, teoricamente, eles podem ascender até o infinito. Esse risco é transferido para chamadas nulas curtas porque elas não estão cobertas.

A preservação do capital é uma das pedras angulares da negociação de opções responsáveis. Ao reduzir consideravelmente um requisito de margem, você está disponibilizando fundos para sua próxima oportunidade de negociação. Os requisitos intensivos de capital associados à venda de opções nuas podem até ser proibitivos em termos de custo para aqueles com aprovação total de opções.

Então, da próxima vez que você estiver com uma opção curta e nua e estiver procurando por algum poder extra de compra de opções, pense em transformar sua opção curta em um spread vertical definido pelo risco.

A estratégia de venda a descoberto inclui um alto risco de comprar a ação correspondente ao preço de exercício, quando o preço de mercado da ação provavelmente será menor.

Spreads e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial.

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Conceitos-chave 2. Estratégias de opções.

Spread vertical.

Uma propagação vertical de chamada longa é uma estratégia de risco alta e definida composta por uma chamada longa e curta em diferentes greves na mesma expiração.

Longo Colocação vertical.

Uma propagação vertical longa é uma estratégia de risco baixa e definida composta por uma ação longa e curta em greves diferentes na mesma expiração.

Short Call Vertical Spread.

Um curto intervalo de propagação de chamadas é uma estratégia de risco baixa e definida composta por uma chamada longa e curta em diferentes ataques na mesma expiração.

- Vender OTM Call (mais perto do ATM)

- Compre OTM Call (mais longe do ATM)

Short Put Vertical Spread.

Uma distribuição vertical curta é uma estratégia de risco alta e definida, composta por uma longa e curta colocação em greves diferentes na mesma expiração.

- Venda OTM Put (mais perto do ATM)

- Comprar OTM Put (mais longe do caixa eletrônico)

Os spreads verticais nos permitem negociar de forma direta, definindo claramente nosso lucro máximo e perda máxima na entrada (conhecido como risco definido).

Quando fechamos os spreads verticais?

Os spreads verticais rentáveis ​​serão fechados a um preço mais favorável do que o preço de entrada (meta: 50% do lucro máximo.

Perder longos spreads verticais não será gerenciado, mas pode ser fechado a qualquer momento antes do vencimento para evitar atribuições / taxas.

Vídeos de propagação vertical.

Mike e seu quadro branco.

Estratégia de Negociação | Spread Understanding.

Mike e seu quadro branco.

Estratégia de Negociação | Spreads de débito vertical.

Estratégias para o IRA.

Atuando no viés direcional.

Melhores práticas.

Spreads verticais.

Opções Jive.

Comparação de estratégias | Vertical e Diagonal.

Melhores práticas.

Volatilidade e Spreads verticais.

Negociando para novatos.

Trading For Newbies - Vertical Call Spreads.

Melhores práticas.

Estratégia vertical.

Mais 2. Estratégias de opções.

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